本周测试了滚动测试、训练集滚动、集成测试，发现现状已经可以了，框架上问题不大，唯一要优化的是集成方式，太老的模型应该及时排除不参与集成。模型自风控测试效果也不好，申万因子测试效果一般，资金因子效果不稳定，干扰比较大。
大盘近期都在诱多跳水，模型近期都在上当，实盘空仓了，等9月吧，马上触发财报风控。
排除老模型后，效果对比如下，没有太大变化。
new
10只持仓盈利情况:940.95% 交易胜率:47.80% 最大回撤率:12.30% 年化:95.74%
20只持仓盈利情况:594.50% 交易胜率:47.27% 最大回撤率:14.14% 年化:74.30%
40只持仓盈利情况:382.04% 交易胜率:47.25% 最大回撤率:13.05% 年化:56.98%
80只持仓盈利情况:274.86% 交易胜率:46.84% 最大回撤率:13.13% 年化:46.06%
old
10只持仓盈利情况:884.77% 交易胜率:47.72% 最大回撤率:12.69% 年化:92.65%
20只持仓盈利情况:611.56% 交易胜率:47.19% 最大回撤率:13.44% 年化:75.52%
40只持仓盈利情况:374.29% 交易胜率:47.23% 最大回撤率:13.05% 年化:56.25%
80只持仓盈利情况:281.78% 交易胜率:46.87% 最大回撤率:13.13% 年化:46.82%
新版4只
4只 5日MA/30日MA
10只
20只
其他模型，还没认真做，先把各种框架上的想法都测一遍，把框架和风控做好。