每天模型都是高开低走,一直下跌状态,市场情绪很差,模型之前设计的风控也不太好就没启用,实盘已经风控了,等待模型反弹再买入。
做了一周的model2,与之前风格不同,第二个模型属于整体效果更突出,头部效应一般。资金因子有点干扰模型,暂时先放在一边了。优先设计模型自风控和分钟级数据,把日频数据和高频数据结合起来。周末还发现了一个数据的BUG,历史ST改名日有重复数据的问题,还好在数据计算之前做了重复值过滤筛掉了,改天再修改这个坑。
模型1 4只 2023 这跌幅
模型1 10只
模型1 20只
模型2 20只
模型2 40只
模型2,每日持仓100只,容量大,持仓2日,模型2近期也是垂直暴跌,这个框架没有7月份数据就看不到暴跌。出问题的不是模型,是市场看空。